日内突破模型讲解,以及策略源码分享

2018-12-06 08:14:12 织梦安装使用
  • 文章介绍
濮元恺 策略源码

优秀的日内交易模型是很多交易者都想拥有的,这类模型以较高的交易次数,获得了比较持续稳定的收益,虽然盈利能力比中长线模型偏弱,但是承担风险相对较小。


之前的讲解都集中在中长周期模型上,尽管某些模型用到了30分钟K线,但是持仓周期依然是比较长的,达到了几日甚至几周,虽然比起完全日频的海龟交易法则持仓周期略短,但是这类模型还是无法捕捉较为细致的区间波动。



日内模型的两个显著优势是:降低持仓风险、提升绩效可信度。持仓时间意味着承担风险,除非你持有完全方向相反且价格走势相关性较高的期货合约,否则无法杜绝风险。


止损区间短是一件很不容易的事,不是任何模型都能在小的区间止损,中大周期模型无法做到这一点。


交易次数众多是指这类偏向日内的系统,几乎每天或者50%的天数都会做出某个方向的开仓。这带来了几个巨大的优势是,同等绩效结果下,这种交易频繁的模型绩效可信度更高。


不需要冗长的训练数据是指,既然每年都有200多个交易日,那么意味着我可能有超过100次开仓交易,使用一年,或者使用相关品种的共同特性,就可以训练出模型参数。


OpenRangeBreaker日内波动区间突破交易系统,根据昨日波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,属于日内短线趋势交易系统。具体交易方面的六大操作原则如下:


(1)昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价。

(2)今日行情区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅。

(3)今日行情区间下轨=今日开盘价+N*昨日振幅。

(4)突破上轨,买入开仓做多。

(5)突破下轨,卖出开仓做空。

(6)在当日收盘时平仓。


但是随着市场竞争的激烈和交易者成熟度提升,我们发现经典OpenRangeBreaker盈利发生困难。首先是:一旦价格形成趋势,往往次日开盘价也会形成趋势,跳空高开或者跳空低开,日内的利润空间被掠夺。然后是,这类系统需要一个偏大的周期来保护方向,因为在某些时刻会产生显著的错误交易,大周期有很强的大势判断能力,这一点虽然慢,但是其准确性远超日内系统本身。



提醒各位读者,日内突破类模型在遇到商品期货市场长期低波动率环境的时候,盈利能力非常微弱,典型情况发生在2015年,那一年主要沉淀资金较高的商品期货都是以下跌为主,在漫长的下跌过程中伴随着很低的波动率,所以这类模型出现反复开仓错误,以及盈利微弱,叠加后虽然能够扛过2015年全年盈利的目标,但是和其他年份呈现出很大绩效差异。


所以希望大家能够搭配各类模型都去运行,切不可将资金押在少数品种上进行投资,将很多资金分配在一类模型、一类品种上。


更多内容,请观看视频教程《第12课:高质量模型开发之——Range Breaker日内突破》


观看视频,请添加小编微信号:QHYM777,或者扫一扫下方的二维码



作者介绍:濮元恺

2009年开始专注于程序化模型研究,随后经历股票多因子模型、商品期货时间序列模型等开发工作。


2016年加入中国量化投资学会专家委员会


随后作为励京投资管理(北京)有限公司创始团队,发行了多只阳光化私募基金产品。


2018年撰写的《量化投资 技术分析实战》图书获得众多业内人士推荐成为畅销书,帮助很多量化投资交易者走上了起步之路。



七禾网联合量化交易高手濮元恺先生制作和推出了15节量化学习的精品视频课程,同时在视频中详细地分享了9套量化交易策略源码,带您零基础学习量化交易!


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